如何用excel算貝塔值
貝塔係數有兩種計算方法,定義法及迴歸法。其中,迴歸法使用證券投資回報率與市場
指數回報率,迴歸估計得到資產的貝塔係數值,模型非常直觀易懂,而藉助於統計軟件的幫助,計算過程也非常簡潔方便。因而,迴歸法備受學者及實務界投資者的推崇,成為最為普遍的貝塔係數計算方法。那麼如何用EXCEL計算股票的貝塔值呢?不會的快來看看吧。
操作方法
(01)一.數據的對齊滬深300是從2005年1月4日開始的,中間不間斷,但是有的股票開始日期比上證指數開始的早,並且由於股票停牌,造成價格不連續,在計算與滬深300的相關係數時,可以使用EXCEL的“高級篩選”功能解決這個問題。例,計算股票關鋁股份(000831)與滬深300指數之間的相關關係,即貝塔值。
(02)1.首先利用大智慧軟件導出關鋁股份以及滬深300指數的所有數據,粘貼到EXCEL表格中。2.將關鋁股份的日期以及相應的收盤價放到一張新表中,對滬深300指數也進行相同的操作。
(03)3.將關鋁股份中的2005年1月4日以前的數據全部刪除,並且將兩張表的所有漢字刪除!4.點擊數據-篩選-高級篩選,然後不管彈出什麼對話框,點確定。
(04)5.列表區域為上證指數的所有日期與價格,條件區域為關鋁股份的日期,同時選擇“將篩選結果複製到其他區域”,任意選中兩列。然後點確定。6.將K行的數據複製到D行即可,數據即為一一對應數據。
(05)二.貝塔值的計算1.收益率的計算收益率=(當日價格-前一日價格)/前一日價格,如圖所示,將關鋁股份中插入公式,然後點擊編輯-填充-向下填充,計算出所有的收益率。對滬深300也進行相應的操作。
(06)2.製作散點圖,求出表達式。點擊插入——圖標——XY散點圖,以滬深300的收益率作為X,關鋁股份的收益率作為Y,做出散點圖。然後再散點圖上點擊右鍵,點擊添加趨勢線,如圖。在趨勢線上點擊右鍵,找到趨勢線格式,找到選項,選中顯示公式。顯示出股票收益率與市場收益率的關係,X前的係數即為貝塔值。
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