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協方差矩陣怎麼求

操作方法

首先我們要了解協方差矩陣的意義,協方差矩陣每個元素Cov(xi,xj)表示的隨機變量xi與xj的協方差,並且對角線上的元素等於向量自身的方差。

協方差矩陣怎麼求

協方差代表兩個變量之間的關係,其計算公式如圖。

協方差矩陣怎麼求 第2張

如果協方差結果爲正值,則代表兩個相應變量之間的關係爲正相關,如果爲負值則爲負相關,如果爲0則代表不相關。將每個元素的協方差數值代入矩陣,即得出協方差矩陣的數字形式。

協方差矩陣怎麼求 第3張

協方差矩陣很簡單,但它能透過變換得出一個完全不相關的矩陣,即主成分分析。

協方差矩陣怎麼求 第4張
標籤:協方差 矩陣